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题目：我国商业银行不良贷款违约损失率计量模型研究

时间：2011年4月15日（周五）下午3:30-5:00

地点：球探篮球比分,竞彩足球比分主教1204

主讲人：陈暮紫

评议人：刘志东博士，球探篮球比分,竞彩足球比分管理科学与工程学院教授，院长助理

宋斌博士，球探篮球比分,竞彩足球比分管理科学与工程学院副教授，投资系系主任

欢迎校内外老师、同学参加！

陈暮紫，1983年生，2004年获中国科学技术大学概率论与数理统计专业理学学士学位，2010年获中国科学技术大学金融工程专业管理学博士学位，现任球探篮球比分,竞彩足球比分管理科学与工程学院讲师。主要研究领域：投资组合、宏观预警，信用风险、不良资产违约损失率度量、信用衍生品定价等。2007-2010年作为中国科学技术大学与中国科学院数学与系统科学研究院联合培养硕博连读生，参与导师多项自然科学基金项目研究，所发表的学术论文涉及内容包括信用风险、不良资产违约损失率、信用衍生品、投资组合和宏观预警。在课题研究过程中，系统地学习了巴塞尔新资本协议，在此框架下研究未违约贷款和不良贷款损失率测算，对不良资产和项目进行评估，深入研究各类衍生产品如CDO，CDS等，已完成信用违约互换（CDS）的综述和CDO定价实证。并参加构建包括中国银行、工商银行和建设银行在内的划拨和转让给东方资产管理公司的不良贷款损失率模型；运用得到的损失率测算模型，直接参与东方资产管理公司山西试点的不良贷款损失率的预测和评估；利用logistic、判别分析、SVM等方法给出债项违约的关键影响因素,近期参与了中国银行巴塞尔新资本协议实施的验证和其他相关工作。近年来在《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》等国内外重要核心期刊公开发表学术论文10多篇。

不良资产的清收、管理和处置一直是经济、金融问题的重中之重。最近十五年内爆发的两次大规模金融危机—亚洲金融风暴和次贷金融海啸都与银行业不良资产紧密相连，最直接的原因即为银行业不良资产的过度累积。银行业的不良资产以不良贷款为主要载体，截至2008年三季度，我国银行业不良贷款仍高达12654.3万亿，贷款占比5.49%，其中国有银行不良贷款高达11173.8万亿，贷款占比7.35%，是不良贷款的主要来源。后金融危机时代，我国银行业正面临后次贷危机和巴塞尔新资本协议2012在国有银行全面实施的双重压力，总结过去不良贷款的历史经验、管理次贷危机影响下导致的不良贷款、防止宽松信贷政策特别是上万亿的刺激经济贷款发放后可能产生的不良贷款，是我国银行业需解决的严峻问题。违约损失率作为巴塞尔资本协议的重要一环，与违约率（或称违约概率）构成信用风险的二维尺度，但长期以来，违约损失率的研究由于数据搜集、模型测算等原因，在国际和国内的研究都远远落后于违约率。本报告主要侧重于我国违约损失率研究的发展，并结合我国业界的经验，并与国外的研究作对比，尝试结合中国国情，构建我国商业银行不良贷款违约损失率的计量模型。

[编辑]：孙颖