【中国精算研究院精算论坛】吴志坚：Large Deviation and Most Likely Paths of Shortfalls in Certain Hedging Problems
发布日期：2012-03-12演讲题目：Large Deviation and Most Likely Paths of Shortfalls in Certain Hedging Problems
摘要：
Abstract: When a strategy to minimize the running risk in hedging a long-term commitment with short-term futures is given, what is the likely shortfalls? In this talk, the most likely paths of shortfalls associated with the hedging are discussed. We typically focus on the shortfalls corresponding to the optimal strategies established to minimize the running risk with or without the terminal constraint. These paths give information about how risky events occur instead of just their probability of occurrence.
演讲人：
ZhijianWu（吴志坚）教授，1984 年获北京大学数学硕士学位，1984 年～1985 年任教于北京大学数学系，1990 年获美国华盛顿大学数学博士学位。现任The University of Alabama（阿拉巴马大学）数学系主任、终身教授，美国数学协会会员、阿拉巴马大学Ambassador 成员；还兼任阿拉巴马州高中数学竞赛委员会主席、阿拉巴马州教师协会数学会委员会委员、阿拉巴马州Articulation and General Studies 委员会委员等职务。吴教授是瑞典皇家科学院Mittag-Leffler 数学研究院、美国加州大学伯克利分校数学科学研究院、澳大利亚麦考瑞大学等十几个学术机构的访问学者、研究员或客座教授。
吴教授的研究领域包括复分析/调和分析，算子理论和泛函分析，金融数学、教育学等，特别在算子理论研究方面作出了许多贡献；主持或参与主持了多个分别由美国国家科学基金、美国民用研究与发展基金、PEW 基金、及阿拉巴马州教育基金立项赞助的科研、教学项目，经费总额七百多万美元。先后在《ADVANCES IN ANALYSIS》、《AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS》、《ARKIV F?R MATEMATIK》、《JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS》、《JOURNAL OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY》、《INTRGRAL EQUATION AND OPERATOR THEORY》、《PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY》、《STUDIA MATHEMATICS》、《中国科学》…等国际著名学术刊物上发表了五十多篇学术论文，应邀到亚洲 、欧洲、大洋洲、南美洲、北美洲的三十多个国家和地区讲学和访问，做了上百次的学术报告或讲座。
报告时间：2012年3月13日 上午 10:30—11:30
报告地点：学术会堂中国精算研究院会议室
[编辑]：孙颖
